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SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL ESTIMATION / EFECTOS DEL TAMAÑO MUESTRAL, LA ASIMETRÍA Y EL APALANC

SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL ESTIMATION / EFECTOS DEL TAMAÑO MUESTRAL, LA ASIMETRÍA Y EL APALANC

Editorial: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Colección: Cuadernos de Investigación SANFI, 26
14,25 € 15,00 €
Disponible en stock

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De 24 a 48 horas

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Datos del artículo
ISBN:
978-84-8102-912-3
EAN:
9788481029123
Fecha:
12/03/2020
Idioma:
Castellano, Inglés
Formato:
Rústica
Medidas:
17 x 24 mm
Páginas:
158
Materia:
ECONOMIA FINANCIERA
Año:
2020
Peso:
430 gr
Thema:
KC / Economía
Sinopsis
SAMPLE SIZE, SKEWNESS AND LEVERAGE EFFECTS IN VALUE AT RISK AND EXPECTED SHORTFALL ESTIMATION / EFECTOS DEL TAMAÑO MUESTRAL, LA ASIMETRÍA Y EL APALANC. The thesis analyzes the effect that the sample size, the asymmetry in the distribution of returns and the leverage in their volatility have on the estimation and forecasting of market risk in financial assets. The goal is to compare the performance of a variety of models for the estimation and forecasting of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) for a set of assets of different nature: market indexes, individual stocks, bonds, exchange rates, and commodities. The three chapters of the... Ver más
ISBN:
978-84-8102-912-3
EAN:
9788481029123
Fecha:
12/03/2020
Idioma:
Castellano
Formato:
Rústica
Medidas:
17 x 24 mm
Páginas:
158
Materia:
ECONOMIA FINANCIERA
Año:
2020
Peso:
430 gr
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