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Ficha del libro
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VALUATION OF DERIVATIVE ASSETS UNDER CYCLICAL MEAN-REVERSION PROCESSES FOR SPOT PRICES

VALUATION OF DERIVATIVE ASSETS UNDER CYCLICAL MEAN-REVERSION PROCESSES FOR SPOT PRICES

Editorial: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Colección: Cuadernos de Investigación UCEIF
6,65 € 7,00 €
Disponible en stock

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De 24 a 48 horas

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Datos del artículo
ISBN:
978-84-86116-96-5
EAN:
9788486116965
Fecha:
20/01/2016
Idioma:
Inglés
Formato:
Rústica
Medidas:
240x175 mm
Páginas:
54
Materia:
ECONOMIA
Año:
2016
Peso:
180 gr
Thema:
KJT / Investigación operativa
Sinopsis
VALUATION OF DERIVATIVE ASSETS UNDER CYCLICAL MEAN-REVERSION PROCESSES FOR SPOT PRICES. This book studies the stochastic behaviour of interest rates and commodity prices, extending the existing literature by allowing the underlying state variable to capture any possible seasonal or cyclical behaviour. In the first chapter, we propose a new model for the term structure of interest rates assuming that the instantaneous spot rate converges to a cyclical long-term level characterized by a Fourier series. Under this framework, we derive analytical expressions for the valuation of bonds ... Ver más
ISBN:
978-84-86116-96-5
EAN:
9788486116965
Fecha:
20/01/2016
Idioma:
Inglés
Formato:
Rústica
Medidas:
240x175 mm
Páginas:
54
Materia:
ECONOMIA
Año:
2016
Peso:
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